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Escuela de Finanzas Aplicadas
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La Escuela de Finanzas Aplicadas complementa desde 1994 la actividad de asesoramiento realizada por el Grupo Analistas.
Su objetivo básico es satisfacer las crecientes exigencias de perfeccionamiento del capital humano en el área de la economía, las finanzas y la gestión pública.
La experiencia profesional de su equipo docente y su estrecho contacto con los agentes que intervienen en los mercados financieros, garantiza una enseñanza de calidad y una constante actualización de sus contenidos ... + info
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Conferencia : La Nueva Circular de Solvencia: Implicaciones Estratégicas y Operativas
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| Imparte |
Escuela de Finanzas Aplicadas |
 Imprimir |
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| Fecha |
Septiembre
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 Enviar |
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| Lugar |
Se imparte en Madrid
Direccion :
c/ Españoleto, 19.
28010
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| Precio |
1.350,00 €
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Horario
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10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
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Duración
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16 Horas
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Tipo de Evento
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Presencial en Madrid
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Idioma
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El curso se imparte en Español
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Programa
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Objetivos:
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Conocer de los principales cambios que incorpora la nueva Circular en aspectos como el tratamiento minorista, el de las participaciones empresariales o el de las titulizaciones, por citar algunos cambios con impacto relevante. Analizar las líneas de negocio o tipologías de inversión que se ven beneficiadas/penalizadas, así como consideraciones para minimizar el consumo de capital. Discutir posibles metodologías a aplicar en el proceso de auto-evaluación del capital
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Dirigido:
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Responsables de Departamentos de Estrategia, Dirección de Negocio, Planificación y Control, Contabilidad, Auditoría y Riesgos de las entidades de crédito, que necesiten tener una visión global de los principales cambios que impone la nueva circular y de sus implicaciones para la estrategia de la entidad
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Comentario:
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La publicación de la Circular 3/08 del Banco de España, que adapta a la normativa española el Nuevo acuerdo de Capital de Basilea, supone un reto muy importante para las entidades de crédito, dada la complejidad técnica de la nueva normativa y su amplitud. Además, la magnitud de estos cambios supone que el impacto normativo no se circunscriba a los departamentos de Riesgos de las entidades, sino que los transcienda y alcance a otras áreas de la organización no especializadas en la gestión del riesgo.
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Introducción
- La nueva normativa de solvencia.
Definición de los RRPP Computables: El Tier 3 y otras novedades.
Pilar I: Riesgo de Crédito (novedades)
- Método Estándar.
Método IRB.
Mitigación del Riesgo.
Titulización de Activos.
Riesgo de Contraparte.
Pilar I: Riesgo de Mercado (novedades)
Pilar I: Riesgo Operacional (aspectos destacados)
- Método del Indicador Básico.
Método Estándar.
Método Modelos Avanzados (AMA).
Pilar II: Organización y ambiente de control. La importancia de los aspectos cualitativos en la gestión del riesgo
- Gobierno Corporativo.
- Organización de la función de Riesgos.
- Principios de gestión del riesgo.
Pilar II: El Proceso de Auto-evaluación del Capital
- Introducción: Concepto y objetivos.
- Metodologías de valoración de aspectos cuantitativos y cualitativos.
- Cuantificación de riesgos no incorporados en Pilar I: Riesgo de Concentración, Riesgo de Liquidez. Riesgo de Tipo de Interés.
- Enfoques de medición: Ventajas e inconvenientes de cada uno.
- Planificación del Capital en base a la situación y perfil de riesgo de la entidad.
- Decisiones estratégicas: Objetivo de solvencia y rating.
Pilar III: Obligaciones de información al mercado
- Aspectos destacados e implicaciones.
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