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Escuela de Finanzas Aplicadas
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La Escuela de Finanzas Aplicadas complementa desde 1994 la actividad de asesoramiento realizada por el Grupo Analistas.
Su objetivo básico es satisfacer las crecientes exigencias de perfeccionamiento del capital humano en el área de la economía, las finanzas y la gestión pública.
La experiencia profesional de su equipo docente y su estrecho contacto con los agentes que intervienen en los mercados financieros, garantiza una enseñanza de calidad y una constante actualización de sus contenidos ... + info
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Conferencia : La Circular 3/2008: Aspectos Técnicos y Metodológicos para su Aplicación
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| Imparte |
Escuela de Finanzas Aplicadas |
 Imprimir |
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| Fecha |
Octubre
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 Enviar |
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| Lugar |
Se imparte en Madrid
Direccion :
c/ Españoleto, 19.
28010
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| Precio |
1.825,00 €
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Horario
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J 10:00-14:00 y 16:00-20:00 y V. 9:30 a 13:30
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Duración
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24 Horas
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Tipo de Evento
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Presencial en Madrid
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Idioma
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El curso se imparte en Español
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Programa
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Objetivos:
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Conocer en profundidad los cambios introducidos por la nueva circular en lo referente a la metodología de cálculo de los requerimientos de capital para el riesgo de crédito, mercado y operacional.
Analizar en detalle los aspectos técnicos e implicaciones de cada una de las metodologías de cuantificación de los riesgos.Discutir las diferentes metodologías para el proceso de auto-evaluación del capital que tienen que afrontar las entidades.
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Dirigido:
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Profesionales técnicos de los departamentos de Estrategia, Dirección de Negocio, Planificación y Control, Contabilidad, Auditoría y Riesgos de las entidades de crédito que necesiten conocer en detalle los aspectos técnicos necesarios para el cumplimiento de los requerimientos que impone la nueva circular.
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Comentario:
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La adaptación a la normativa española del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea (Basilea II) con la publicación de la Circular 3/2008 del Banco de España, supone un reto muy importante para las entidades de crédito. Esto es así tanto por la ampliación de los requerimientos de capital a nuevos riesgos hasta ahora no considerados, como por la sofisticación que introduce la utilización de modelos internos de las entidades, y los requerimientos tanto cuantitativos como cualitativos precisos para su aprobación. La magnitud de estos cambios supone que el impacto normativo no se circunscriba a los departamentos de Riesgos de las entidades, sino que los transcienda y llegue a alcanzar a otras áreas de la organización.
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Introducción
- Descripción general y ámbito de aplicación
Riesgo de Crédito: método estándar
Método Estándar
Exposición
Ponderación
Calificaciones crediticias externas
Técnicas de Mitigación
Particularidades: titulizaciones, riesgos de la renta variable/ financiación de proyectos
Límites a los grandes riesgos
Riesgo de Crédito: método IRB
Descripción
Técnicas de mitigación
Particularidades: titulizaciones, riesgos de la renta variable/ financiación de proyectos
Aspectos cualitativos
Riesgos de la cartera de negociación y otros relacionados con la actividad tesorera
- Riesgo de la cartera de negociación
Riesgo de precio
Riesgo de liquidación y entrega
Modelos internos
Riesgo de contraparte
Riesgo de tipo de cambio
Control interno
Riesgo operacional
Método del indicador básico
Método del indicador avanzado
Método Avanzado
-El papel de la auditoría interna
Coeficiente de Solvencia y Pilar II
Requerimientos de recursos propios y recursos propios computables
Riesgos de pilar II: Riesgos de interés, concentración, liquidez y otros riesgos
Gobierno corporativo y autoevaluación del capital
Pilar III
Información al mercado
Información interna
Implicaciones para la gestión de la nueva normativa
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Solicita información de La Circular 3/2008: Aspectos Técnicos y Metodológicos para su Aplicación a Escuela de Finanzas Aplicadas
